企業間格差を利用した株式市場のバブル検出
- 発表者 ： 水野貴之 （ 国立情報学研究所）
株式市場のバブルは，企業の時価総額がファンダメンタル（潜在的な企業業績）から乖離することで定義され，経済学では未だに，このバブルが崩壊前に検出できない．本研究では，財務諸表（企業の様々な業績）が類似する企業はファンダメン...続きを読む
プログラム
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日時
平成27年 1月23日(金) 15:00～18:30
1月24日(土) 08:45～17:00
会場
観音崎京急ホテル (神奈川県 横須賀市 走水 2-1157-2)
アクセス方法
- 京急バス：馬堀海岸～観音崎京急ホテル・美術館前 馬堀海岸 ⇒ ホテルの時刻表はこちらから ホテル ⇒ 馬堀海岸の時刻表はこちらから
- 観音崎京急ホテル 無料シャトルバス 無料シャトルバスの時刻表は 観音崎京急ホテル公式ＨＰ内の交通案内を参照ください ⇒観音崎京急ホテルの公式ＨＰはこちら
神奈川県横須賀市走水2-1157-2
- 1月23日(金) 15:00～18:30
オープニング 15:00～15:05
有賀 裕二(中央大学)
講演１ 15:10～15:55
発表者 : 森谷 博之(Quasars22)
司 会 : 生天目 章(防衛大学校)
テーマ シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム 参考資料はこちら
チュートリアル１ 16:00～16:45
発表者 : 小林 孝明(野村総合研究所)
司 会 : 前野 義晴(ＮＥＣ)
テーマ オープンデータと金融ネットワーク ～オープンデータを取り巻く最新動向と金融データの分析事例紹介～
研究セッション１ 16:50～18:30
司 会 : 有賀 裕二(中央大学)
高解像度外国為替市場データを用いた市場状態推定とリスク計量
- 発表者 ： 佐藤彰洋 （ 京都大学大学院情報学研究科）
ICAPEBSで取引注文された通貨に関する１秒解像度の高解像度データを用いることにより、外国為替市場における状態変化を定量化した。外国為替市場で注文取引される通貨の注文回数と取引回数に着目し通貨ネットワーク構造の分析を行...続きを読む
日本国債、米国債、ドル円レートの3体相関
- 発表者 ： 田平好文 （ 中央大学大学院理工学研究科物理学専攻）
日本国債先物のTickデータ、日本国債に関連する高頻度ニュースを分析し、日本国債の価格の時系列特性及び、量的緩和等の外生的ショックの統計性を報告する。 日本国債の価格の時系列は、これまで知られている他の市場と同様な統計...続きを読む
旅客機発着量と重力モデルに基づく空港周辺人口増減の時空間パターン解析
- 発表者 ： 井上純一 （ 北海道大学）
2空港間旅客機発着量と両空港近郊人口, 両空港間距離に関し, 簡単な 重力モデルを当てはめた場合の各空港周辺人口の増減の時空間パターンを議論する. まだ予備実験の段階に過ぎないが, 空港周辺地域の平均所得, 移動...続きを読む
チュートリアル２ 08:45～09:30
発表者 : 小林 照義（神戸大学）
司 会 : 前野 義晴(ＮＥＣ)
テーマ : システミック・リスク研究の潮流 参考資料はこちら
チュートリアル３ 09:30～10:15
発表者 : 若目田 光生（NEC）
司 会 : 前野 義晴(ＮＥＣ)
テーマ: オープンデータと金融ネットワーク(仮)
コーヒーブレイク 10:15～10:30
研究セッション２ 10:30～11:45
司 会(仮) : 海蔵寺 大成(国際基督大学)
実データに基づいた企業間振込ネットワークの解析と企業評価との連携
- 発表者 ： 石井 晃 （ 鳥取大学工学研究科）
最近，国内の企業間の取引関係についてネットワーク理論の立場からの様々なネットワーク分析が行われている．しかし、これらの研究に用いられているネットワークデータは，調査会社によるアンケート調査に基づいて作成されたものであり，...続きを読む
銀行間取引の構造を考慮したシステミックリスクの研究
- 発表者 ： 橋本守人 （ 筑波大学）
リーマンショック、欧州危機等の事象に対して、欧州を中心に、グローバルで盛んにシステミックリスクに関する研究が行われているが、銀行間ネットワークの連鎖の仕組みは十分に解明されていない。それらの研究のなかで、本研究では代表的...続きを読む
データからのシステミック・リスクの計量
- 発表者 ： 前野義晴 （ 日本電気株式会社（ＮＥＣ））
クレジット・デリバティブの普及、シャドーバンキングの拡大、アセットプライスの相関などがシステミック・リスクに与える影響を計量する上で、既知のデータが有効に活用できる側面や新規のデータの整備が望まれる側面などについて議論す...続きを読む
休憩 11:45～13:00
講演２ 13:00～13:45
発表者 : 森平 爽一郎（早稲田大学）
司 会 : 前野 義晴(ＮＥＣ)
テーマ: カルマンフィルターとそのファイナンスへの応用
カルマンフィルターとそのファイナンスへの応用：リスク分析を中心にして
- 発表者 ： 森平 爽一郎 （ 早稲田大学 大学院 ファイナンス研究科）
カルマンフィルターは、当初、リアルタイムに入手可能で、雑音（ノイズ）に汚染された時系列データからノイズを取りさり、的確に将来値を予測する工学上の手法として開発された。1960年代に人類が月に到着できたのはカルマンフィルタ...続きを読む
研究セッション３ 13:50～15:05
司 会 : 井上 純一(北海道大学)
Management Buyouts in Japan
- 発表者 ： 伊藤 晴祥 （ 国際大学）
We examine a sample of 54 management buyouts (MBO) in Japan from January 2001 to March 2009 and document an av...続きを読む
投機的バブルと崩壊の理論
- 発表者 ： 海蔵寺 大成 （ 国際基督教大学）
この報告の目的は、(1)株式市場におけるバブルとバブル崩壊を理論的に説明するモデルを提案すること、(2)モデルを用いて実際のバブル崩壊を予測することである。 理論モデルでは、株式のファンダメンタルズを予測するファンダメ...続きを読む
コーヒーブレイク 15:05～15:20
チュートリアル４ 15:20～16:05
発表者 : 宮内 篤（お茶の水女子大学）
司 会 : 前野 義晴(ＮＥＣ)
テーマ: 金融危機のミクロ構造とネットワーク分析 2
講演３ 16:10～16:55
発表者 : 森谷 章子（金融庁）
司 会 : 生天目 章(防衛大学校)
テーマ: 金融危機からの教訓
クロージング 16:55～17:00
生天目 章(防衛大学校)
参加費
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￥３０００
宿泊
観音崎京急ホテルにて下記の部屋を確保しております 費用の振り込み等については、お手数ですが以下までお問い合わせください ＜info_headoffice＠financialnetworkcrisis.org＞
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宿泊費用（ツインルーム ２３日 夕食 ２４日朝・昼食つき）
￥１５０００
※ 部屋割りについては希望が無い場合は運営委員会で割当を行います
※ シングルユース可能です。別途￥２０００が掛かります
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食事のみ希望
２３日夕食（懇親会）
￥３６００
２４日昼食
￥２１００