第2回 研究会

ニュースに対する金融市場の反応

  • 水野 貴之(国立情報学研究所)
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資産価格は将来得られる利益の割引現在価値である。従って、すでに予測されているニュースには市場は反応しない。つまり、同一なニュースが報道されても新規性の違いによって市場の反応は異なる。本発表では、ニュースに含まれる単語の時間変化より新規性を様々な媒体のニュースを比較することによりニュースの話題性を定義し新規性と話題性の違いによって、どのように市場の反応が異なるかを報告する。