第2回 研究会

東証一部上場全銘柄ペアに対するペア・トレードの大規模実証実験

  • 井上 純一(北海道大学)
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本発表では東証一部上場全銘柄ペアに対して大規模実証実験を行った結果を紹介する。具体的には, ペア・トレードがスプレッドに関するFirst-passage processであることに着目し、この確率過程を特徴つける小数個のパラーメータのあらゆる組み合わせに対し、(我々の定義する)「勝率」「収益率」を算出。これら指標に基づく最適なパラメータの候補、最適ペアの選択指針について議論する。

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