第2回 研究会

移動エントロピーによる銘柄ネットワーク間における外生ショック伝播の解析

  • 和泉 潔(東京大学)
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本研究では、板情報と移動エントロピーを用いて、外的ショックが生じたときの銘柄間の関係性の高頻度な変化を分析する手法を新たに提案する。従来の相関係数による手法と比較することで、提案手法の方による銘柄間情報伝播の方向性を解明するうえでの有効性を明らかにした。

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■ https://kaigi.org/jsai/webprogram/2014/paper-238.html