第1回 研究会

ヒット現象の数理モデルの金融への応用

  • 石井 晃(鳥取大学)
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金融分野における株式や外国為替等の値動きは、売買されている金融商品の本来の価値と離れて動く場合があり、 例えばニュース等で金融市場が刺激されると、それに伴って市場は素早い値動きを見せる。  このような、外部要因と周囲の動きによって人の心理がどう動くかについて、特にエンタテインメントや新商品などのヒットについて研究の実績がある理論として、 ヒット現象の数理モデルがある。地域イベントの集客数や映画・TVドラマ、さらにコンサートや演劇、AKB選抜総選挙、さらには江戸時代の歌舞伎役者の人気の解析に まで応用され、広く活用できる実績が積まれてきている。発表では、このヒット現象の数理モデルを紹介し、それをいかに金融の分野に応用していくかについてお話しする