第3回 研究会

銀行間取引の構造を考慮したシステミックリスクの研究

リーマンショック、欧州危機等の事象に対して、欧州を中心に、グローバルで盛んにシステミックリスクに関する研究が行われているが、銀行間ネットワークの連鎖の仕組みは十分に解明されていない。それらの研究のなかで、本研究では代表的なモデルの1つであるMay Model(2009, May et al.)について、シミュレーションを行わず平均場近似を使って検証している結果を、エージェントベースモデリングに展開を行う。その際、流動性資産も考慮し、よりリアリティのあるモデリングを検討する。最終的には、日本の銀行間取引の構造を考慮した資本注入効果を検証し、金融機関の破綻数への影響を考察することで、システミックリスクを低減する資金援助の示唆を得ることを目的とする。