第2回 研究会

ネットワークエントロピーを用いた外国為替市場参加者の同期行動の定量化

  • 佐藤 彰洋(京都大学)
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本研究では2007年6月から2012年11月(66カ月)までの1秒解像度のインターバンク市場での通貨注文と取引に関するデータ約5億4千万レコードを収集しネットワーク複雑性に基づく同期行動の指標をデータから計算することで外国買為替市場でトレーダーが行う通貨注文と通貨取引の大規模同期現象を調べた。単位リンク当たりのネットワークエントロピーに基づくネットワークの集中度定量化指標を開発し1分ごとでの注文と取引の様子をデータ全期間にわたり計算した。